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nba直播天弘中证科技100指数增强型发起式证券投

  于2020年8月25日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2020】1943

  投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本

  基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断

  市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投

  资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:

  证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回

  或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本

  基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资

  者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自

  例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长

  期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

  法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此

  销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,

  文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,了解

  基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是

  否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基

  证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,

  基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理

  人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营

  50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除

  一、绪言................................................4

  二、释义................................................5

  三、基金管理人.........................................10

  四、基金托管人.........................................20

  五、相关服务机构.......................................24

  六、基金的募集.........................................26

  七、基金合同的生效.....................................31

  八、基金份额的申购与赎回................................33

  九、基金的投资.........................................44

  十、基金的财产.........................................52

  十一、基金资产的估值...................................53

  十二、基金的收益与分配..................................59

  十三、基金费用与税收...................................61

  十四、基金的会计与审计..................................64

  十五、基金的信息披露...................................65

  十六、风险揭示.........................................72

  十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............79

  十八、基金合同的内容摘要................................81

  十九、基金托管协议的内容摘要...........................108

  二十、对基金份额持有人的服务...........................121

  二十一、招募说明书存放及查阅方式.......................123

  二十二、备查文件......................................124

  称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》

  (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运

  作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募

  集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集

  开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)

  以及《天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称

  托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作

  是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

  得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行

  为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他

  有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,

  100指数增强型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订

  司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

  会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

  会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十

  二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

  关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

  11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

  12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

  日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

  定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

  13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

  14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

  10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

  合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

  办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

  证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内

  23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

  会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

  投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

  29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

  基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

  38、《业务规则》:指《天弘基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规

  范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人

  规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

  购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

  台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还

  行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网

  以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

  与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受

  限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

  额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

  资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益

  金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中

  依法具有基金经理资格者,包括但可能不限于本基金的基金经理,同时也可以包

  金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级

  不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和

  60、A类基金份额:指在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、

  61、C类基金份额:指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎

  住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号

  管理委员会批准(证监基金字[2004]164号),于2004年11月8日成立。公司

  融机构任职,2005年6月加入阿里巴巴集团,先后在支付宝、阿里金融、蚂蚁金

  限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,北京博晖创新光电技术股份有

  限公司监事。现任北京博晖创新生物技术股份有限公司董事长、总经理,北京博

  昂尼克微流体技术有限公司董事长,君正国际投资(北京)有限公司董事,广东

  理、花旗银行(中国)有限公司合规部助理总裁、永亨银行(中国)有限公司法

  中德住房储蓄银行行长,建信基金管理有限责任公司监事会主席,中国建设银行

  总行电子银行部总经理、网络金融部总经理,蚂蚁金服副总裁,浙江网商银行股

  易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地产有

  限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任

  天津信托有限责任公司总经理助理、自营业务部总经理、投资发展部总经理,天

  津国通股权投资基金管理有限公司董事、总经理,天津天信汇金资产管理有限公

  主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决

  长,天津市政府法制办经济法规处处长,天津达天律师事务所律师。现任天津英

  天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公

  股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,锡林浩特市君正能源化工有限责任

  公司董事长、总经理,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理,

  内蒙古君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,鄂尔多

  席,内蒙古坤德物流股份有限公司监事,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,

  内蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长,上海君正集能燃气有限公司董事,

  连云港港口国际石化仓储有限公司董事,上海君正物流有限公司董事,上海思尔

  博化工物流有限公司董事,上海君正船务有限公司董事,上海傲兴国际船舶管理

  营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司信息

  本公司市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理,现任本公

  北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金

  管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级

  投资经理。2011年7月份加盟本公司,现任公司副总经理、固定收益总监、资

  其下属北京标准股份制咨询公司经理,万通企业集团总裁助理,中工信托有限公

  司投资部副总,国信证券北京投资银行一部经理,北京证券投资银行部副总,嘉

  实基金市场部副总监、渠道部总监,香港汇富集团高级副总裁,工银瑞信基金市

  场部副总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011年8月加

  国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保

  基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司,任命为

  心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业

  部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财

  务项目主管。2006年8月加盟本公司,历任基金会计、内控合规部副总经理、

  历任建信基金管理有限责任公司基金经理助理;泰达宏利基金管理有限公司基金

  经理。2019年1月加盟本公司,历任天弘创业板指数型发起式证券投资基金基

  金经理(2019年6月至2019年9月)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基

  金基金经理(2019年6月至2019年12月)、天弘中证500指数型发起式证券投

  资基金基金经理(2019年6月至2020年8月)。现任指数与数量投资部副总经

  理和智能投资部副总经理,天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理、天

  弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘创业板交易型开放式指

  数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基

  金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、

  天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证电子交易型开

  放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金

  联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金

  责任公司量化研究员、北京极至投资管理有限公司投资经理、中国人保资产管理

  有限公司基金经理。2020年4月加盟本公司。现任天弘中证科技100指数增强

  本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作

  办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动,并承诺建立健全内部

  的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人

  位,并在相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部门及审计部门,负责

  守的行动指南;执行风险管理制度不得有任何例外,任何员工不得拥有超越制度

  场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估,并对其管理政策和措施进行

  用风险和流动性风险的不同特点,利用定性和定量的评估方法,建立完备的风险

  理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,内控

  组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工

  具;根据公司总体风险控制目标,制定各业务和各环节风险控制目标和要求;落

  实公司就重大风险管理做出的决定或决议;听取并讨论会议议题,就重大风险管

  理事项形成决议;拟定或批准公司风险管理制度、流程;对责任人提出处罚建议,

  察长的安排履行合规管理职责,建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识

  投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易

  的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合

  业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进公司完善治理、增加

  经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的

  章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管

  理水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有

  效的风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全

  完整;维护公司信誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括政

  策和市场风险,管理风险和职业道德风险,分别制定严格防范措施,并制定岗位

  分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料

  规管理工作,实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部

  负责公司集中统一的合规管理工作,按照公司规定和督察长的安排履行合规管理

  职责,建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系,不

  化和规范化的方法,审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的

  循;按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务

  的相互核查监督机制;为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定

  了资金头寸管理制度;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工

  作,并在授权范围内,及时准确地完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后

  监督和考核制度;为了防止会计数据的毁损、散失和泄密,制定了完善的档案保

  高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保

  内控合规工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更

  做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之

  都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和

  委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下

  而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风

  建立数量化的风险管理模型,用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便公司

  的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市

  国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券,1999年8月18日两公司合并新设

  为国泰君安证券股份有限公司。2015年6月26日国泰君安证券股份有限公司在上

  交所上市交易,证券简称为“国泰君安”,证券代码为“601211”。2017年4月11

  日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易,H股股票中文

  简称“國泰君安”,英文简称为“GTJA”,股票代码为“02611”。截至2018年12

  月31日,国泰君安证券直接设有6家境内子公司和1家境外子公司,并在全国设有

  33家分公司和420家证券营业部,是国内最早开展各类创新业务的券商之一。

  2008-2019年,公司连续十二年在中国证监会证券公司分类评价中被评为A类AA

  级,为目前证券公司获得的最高评级。截至2019年12月31日,国泰君安证券注册

  陈忠义先生,中国国籍,无境外居留权,1970年10月出生,经济学学士,中

  级经济师,现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993年参加工作,曾任职于君

  安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运管理

  总部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“上海市五一劳动奖章”“金融服

  务能手”称号获得者,中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员,带领团

  队设计的“直通式证券清算质量管理国际化标准平台”,被评为上海市2011年度

  上学历,管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验,从业人

  员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专

  业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各

  领域,是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理,职业技能优良的资产托管从

  国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格,于2014年5

  月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提

  供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建

  经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信

  赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募

  基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与建信、天弘、富

  国、华安、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系。截至2019

  年12月31日,托管与外包产品累计超万只,总规模超万亿,托管产品类型涉及公

  募基金、私募基金、基金专户、资产管理计划等,其中托管公募基金30只,产品

  类型涉及货币市场基金、债券型证券投资基金、指数型证券投资基金、混合型证

  理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,

  机构;公司在经营管理层面设置风险管理委员会,对公司经营风险实行统筹管理,

  对风险管理重大事项进行审议与决策;风险管理部门包括专职履行风险管理职责

  的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部,以及计划财务部、信息技术部、

  度,分析报告部门整体风险管理状况,评估检查风险管理执行情况并提出改进建

  议,抓住要害环节和关键风险,协助业务运营岗位进行专项化解,监督风险薄弱

  环节的整改情况;同时部门设置风险评估及处置小组,由资产托管部总经理及各

  小组、运营中心负责人组成,负责对重大风险事项进行评估、确定风险管理违规

  根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法

  规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确

  保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《国泰君安证券资产托管业务管

  理暂行办法》、《国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、《国泰

  君安证券资产托管部稽核监控操作规程》、《国泰君安证券资产托管部突发事件与

  危机处理规程》、《国泰君安证券资产托管部保密规程》、《国泰君安证券资产托管

  部资产保管操作规程》、《国泰君安证券资产托管部档案管理操作规程》等,并根

  据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务管理制度化,技术系统完

  整独立,核心作业区实行封闭管理,业务分工合理,有关信息披露由专人负责。

  的动态管理过程来实施内部风险控制;安全保管基金财产,保持基金财产的独立

  性;实行经营场所封闭式双门禁管理,并配备录音和录像监控系统;建立独立的

  托管运营系统并进行防火墙设置;实施严格的岗位冲突矩阵管理,重要岗位设置

  双人复核机制,建立严格有效的操作制约体系;深入进行职业道德教育,树立内

  控优先的理念,培养部门全体员工的风险防范和保密意识;配备专门的稽核监控

  岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查,以保证基金托管业务内部控制的有效

  同》约定,制定投资监督标准与监督流程,对基金合同生效之后所委托资产的投

  资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险,

  并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所

  提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人

  对基金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基金费用的提取与开支情况、基

  金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性

  和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通

  知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促

  的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,

  住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号

  住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

  办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集,已于2020年8月25日获

  金是指,基金管理人在募集基金时,使用公司股东资金、公司固有资金、公司高

  级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元人民币,且

  持有期限不少于三年。发起式基金的基金合同生效满三年之日(指自然日),若

  金合同应当自动终止。《基金合同》生效三年后继续存续的,连续五十个工作日

  出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,本

  基金应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人

  2、在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,

  影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可根据

  实际情况,经与基金托管人协商一致后,调整基金份额类别设置、对基金份额分

  类办法及规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等,此项调

  实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。投资者应在基金合

  份额。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法

  起资金提供方、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规

  认购份额=(98,814.23+50)/1.00=98,864.23份

  系统、基金管理人的客户服务中心、其他销售机构查询认购申请是否被成功受理。

  笔最低金额为10.00元(含认购费,下同),追加认购的单笔最低金额10.00元。

  通过本公司直销网点(不含网上交易)的首次认购单笔最低金额为10,000.00

  元,追加认购的单笔最低金额1,000.00元。各销售机构对最低认购限额及交易

  人员作为发起资金提供方除外)累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额

  的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。

  基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比

  例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金

  (ETF),则基金管理人有权决定本基金是否采取ETF联接基金模式运作并相应修

  改《基金合同》,如决定以ETF联接基金模式运作,则届时无须召开基金份额持

  不少于1000万元,发起资金提供方承诺持有期限不少于三年的条件下,基金募

  集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在

  10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会

  中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基

  金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

  基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

  同应当终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照基金合同约定的程

  工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情

  形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形

  的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,且无需召开基金份

  在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

  构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的

  所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

  他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但

  赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

  申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金

  必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支

  付赎回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换

  系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

  效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销

  购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。

  申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应

  为人民币10元(含申购费、下同),追加申购的单笔最低申购金额为人民币10

  元;本公司直销网点(不含网上交易)的首次单笔最低申购金额为人民币10,000

  元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币1,000元。收益分配转份额时,不受

  最低申购金额的限制。各销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的,以各销

  份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于

  10份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部

  交易账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、

  基金转换等原因导致的账户余额少于10份之情况,不受此限,但再次赎回时必

  须一次性全部赎回。各销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理赎回业

  定见更新的招募说明书或相关公告。但单一投资者(基金管理人、基金管理人高

  级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外)持有基金份额数不得达

  到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被

  基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

  拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

  基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控

  份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在

  申购费用,申购C类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金资产中计提销

  基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人,其赎回费全额计入基金财

  产;对持续持有期长于30日少于90日的投资人,将不低于赎回费总额的75%计

  入基金财产;对持续持有期长于90日但少于180日的投资人,将不低于赎回费

  应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

  有人利益无实质性影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期

  地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,可以按中国证监会要求履行必要手

  制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

  例:某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为1.50%,

  假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元,则其可得到的申购份额为:

  例:某投资人投资10,000.00元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日

  回费率为0.50%,假设赎回当日的A类基金份额净值是1.0679元,则其可得到

  小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类

  基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当

  能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外)持

  发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂

  停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停

  申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退

  还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;

  如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

  给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合

  同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

  理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的

  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

  的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户

  赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部

  分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,

  将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日

  未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

  处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此

  类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未

  放日基金总份额10%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎

  可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以对该单个基金份额持有

  人超出10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申

  请时可以选择延期赎回或取消赎回,具体参照上述(2)方式处理。延期的赎回

  申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额

  净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。而对该单个基金份额

  持有人10%以内(含10%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述(1)、(2)

  人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付

  募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方

  有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也

  可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另

  基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

  相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并

  而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

  在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

  会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

  基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

  金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

  行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款

  机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,基金份

  股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括

  国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离

  交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、

  货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券以及

  法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关

  80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期

  日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备

  本基金的业绩比较基准为:中证科技100指数收益率×95%+银行活期存款

  中证科技100指数从沪深两市的科技主题空间选取100只研发强度较高、盈

  利能力较强且兼具成长特征的科技龙头公司股票作为指数样本股,采用自由流通

  市值加权,以反映沪深两市研发强度较高、盈利能力较强且兼具成长特性的科技

  龙头公司的整体表现。本基金为股票型指数增强基金,投资目标是在对标的指数

  进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指

  数的投资收益。因此,本基金的业绩比较基准为95%的中证科技100指数收益率

  加上5%的银行活期存款税后利率,以反映本基金的产品定位以及风险收益特征。

  中证科技100指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致

  本基金管理人认为中证科技100指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他

  代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法

  权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名

  称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基

  金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在

  规定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括

  但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大

  标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基

  础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均

  跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的

  指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致

  跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离

  90%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的

  80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期

  日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结

  算备付金、存出保证金、应收申购款等。类别资产配置不作为本基金的核心策略,

  一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产

  收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基

  中各股票相对其在目标指数中权重的偏离,实现对跟踪误差的控制,进行指数化

  险模型和交易成本估计模型,通过组合优化的方法构建出股票增强组合,该股票

  增强组合被约束了预期跟踪误差预算,同时具有较高的交易成本调整后预期超额

  收益率。本基金将不定期根据最新数据和量化模型优化的结果对股票组合进行调

  因子与股票未来收益率的关系进行深入研究,寻找和开发与未来收益率具有显著

  共有因子的收益率和其特有的收益率,从而将个股风险(收益率的波动)转化为

  因子风险和其特有风险,将对股票组合的风险估计转化为对因子组合风险的估计

  和个股特有风险的估计,这样可以减少需要估计的变量个数,使得估计更加准确

  场的具体情况开发而来。通过限制股票组合在各风险因子(如市值、β、行业等)

  等来估计各股票的交易成本,从而在构建股票组合时对各股票的预期超额收益率

  趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构

  分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的

  率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,

  型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动

  模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有

  采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研

  究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通

  过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期

  货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情

  况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降

  可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场

  行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券

  流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。

  若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,

  保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,

  券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此

  (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

  金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,

  股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组

  30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会

  值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

  外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资

  手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

  市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含

  到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押

  内日均基金资产净值不低于2亿元;参与转融通证券出借交易的资产不得超过基

  金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资

  50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平

  除上述(2)、(9)、(13)、(14)、(22)情形之外,因证券、期货市场波动、

  上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限

  制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金

  管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因

  证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

  金投资不符合第(22)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有

  合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

  基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

  控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

  者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份

  额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按

  照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律

  法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

  上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

  户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

  金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

  有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

  押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处

  因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

  生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基

  金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,

  基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准

  有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产

  或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量

  的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日

  或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价

  为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

  的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作

  为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

  利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

  时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或

  使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值

  的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大

  (收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

  影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,

  情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场

  报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的

  公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定

  的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

  票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监

  的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第

  三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行

  间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市

  场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成

  无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算

  序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

  承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

  计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

  额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人

  可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

  或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,

  的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估

  售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

  的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

  据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若

  系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下

  错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

  值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

  有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

  任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

  但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任

  方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

  人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

  得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

  (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基

  金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基

  业另有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金净值信息并发

  送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由

  送的数据错误,或由于国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金

  托管人原因,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取

  必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误或虽然发现但因前述原

  因而无法更正的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人免除

  赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造

  售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的

  投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金

  登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再

  金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中

  金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中

  率为0.3%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.3%年费率计

  金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中

  一次性支付给基金管理人再由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假

  指数许可使用费的收取下限为每季度人民币10000元,计费期间不足一季度

  由基金管理人向基金托管人发送指数指数许可使用费划款指令,按照确认的金额

  等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理

  议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

  会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计

  共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

  (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

  大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

  法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、

  息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信

  息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基

  金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息

  金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中

  基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投

  说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

  露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息

  发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载

  在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新

  简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大

  变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规

  的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金

  将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登

  载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

  《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在

  基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

  合同》生效公告。基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人、基金

  管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承

  的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金

  额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金

  度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

  度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事

  金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、

  期限及期间的变动情况。如将来法律法规或中国证监会有另行规定的,从其规定。

  形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

  策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

  期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

  等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

  人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

  到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托

  (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

  息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份

  额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,

  新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

  险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

  告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资和转融通

  证券出借业务交易的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其

  管理情况等,并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易

  算并作出清算报告。清算报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计

  师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。清算小组应当将清算报告登载

  定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份

  额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金

  清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面

  基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

  在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且

  业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

  周期性变化。基金投资于股票和债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。

  利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润,并通过对

  财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变

  化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于

  分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这

  状况恶化,到期不能履行合约进行兑付的风险。另外,信用风险也包括证券交易

  的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支

  规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发

  行上市的股票、债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行

  业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性

  波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的

  前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎

  回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,

  投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自

  动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获

  额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,

  放日基金总份额10%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎

  可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以对该单个基金份额持有

  人超出10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申

  请时可以选择延期赎回或取消赎回,具体参照上述(2)方式处理。延期的赎回

  申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额

  净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。而对该单个基金份额

  持有人10%以内(含10%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述(1)、(2)

  人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付

  依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申

  请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包

  且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认

  后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申

  基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、

  低于90%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资

  产的80%,在股票市场发生较大波动时,本基金系统性风险较大,可能对基金的

  基于量化策略进行频繁交易。在基金投资过程中,多个环节会使用量化选股模型,

  子α预测模型、结构化风险模型和交易成本估计模型,通过组合优化的方法构建

  出股票增强组合,其主要工作流程包括采集数据、调用模型分析数据、计算目标

  务数据、证券及期货市场交易行情数据、卖方分析师预期及评级数据等多种数据,

  广泛涵盖各类信息源,相关数据来源于不同数据提供商,且按不同的需求和规范

  进行进行预处理。在数据采集、预处理等过程中可能发生数据错误风险,从而对

  响本基金的表现。一方面,面对不断变换的市场环境,量化投资策略所遵循的模

  型理论均处于不断发展和完善的过程中;另一方面,在量化模型的实际运用中,

  核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性;最后,定量模型存在对历史

  数据的依赖。因此,在实际运用过程中,市场环境的变化可能导致遵循量化模型

  人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,本基金将根据基金合

  数基金(ETF),在不改变本基金投资目标的前提下,本基金可变更为该ETF的

  无负债结算制度,对资金管理要求较高。保证金预留过多会导致资金运用效率过

  低,减少预期收益。保证金不足将存在被强行平仓的风险,从而导致超出预期的

  上,基差具有收敛性,随着到期日接近,现货与期货价格渐趋一致。但实际上套

  利结束时间与期货合约到期日往往不在同一天,因此在了结套利进行期货合约对

  来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持

  证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩

  余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易

  结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信

  可能存在杠杆投资风险、流动性风险以及对手方交易风险等融资及转融通业务特

  险;当已出借证券或一篮子证券中,有部分或单一权重较大的证券,股价出现连

  续的下跌或连续的上涨,可能造成按市值加权平均计算的出借剩余期限,较大偏

  离出借之日所预计的平均期限;同时,股价出现连续的下跌或连续的上涨,也会

  使出借证券的资产占基金资产净值的权重,在出借期间偏离出借之日所预计的权

  例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长

  期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

  法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此

  销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,

  失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易

  金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不

  大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

  定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和

  或《基金合同》生效三年后继续存续的,连续五十个工作日出现基金份额持有人

  成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

  管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

  财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

  民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

  中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

  案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算

  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  并获得《基金合同》规定的费用,若委托其他机构办理登记业务的,应对委托的

  保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

  向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;(13)按《基金

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

  保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

  金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有

  生。

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